| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.82 | 24.24 | 17.91 | 17.69 | N/A | |
| Sharpe | -0.05 | 0.23 | 0.31 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | -1.77 | -0.77 | 0.34 | 0.28 | N/A | |
| Beta | 1.17 | 1.06 | 0.94 | 0.91 | N/A | |
| R-squared | 0.66 | 0.49 | 0.46 | 0.54 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8095 | 0.7001 | 0.6814 | 0.7335 | N/A | |
| Tracking Error | 19.04 | 17.33 | 13.14 | 12.1 | N/A | |
| Variance | 84.38 | 48.97 | 26.74 | 26.07 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 19.22 | 37.05 | 294/445 | |
| 年化標準差 | 24.24 | 18.62 | 122/445 | |
| b | 1.0567 | 0.8371 | 166/445 | |
| SHARPE | 0.2269 | 0.3944 | 334/445 | |
| Information Ratio | -0.1988 | -0.0771 | 242/445 | |
| Jensen Index | -0.7674 | 0.5941 | 384/445 | |
| Treynor Index | 1.43 | 2.5483 | 313/445 | |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 14.08 | 14.8 | 15.67 | 21.39 | 10.48 | |
| b | 1.03 | 1.05 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | |
| SHARPE Ratio | 0.2121 | 0.5176 | 0.6234 | -0.34 | 0.262 | |
| Treynor Index | 0.8408 | 2.115 | 3.7006 | -2.2122 | 1.6033 | |
| Jensen Ratio | -0.6596 | 1.0686 | 1.6882 | -0.483 | 0.1702 | |
| Informaton Ratio | -0.0808 | 0.3978 | 0.6945 | -0.115 | 0.0867 | |