| 第一金小型精選基金A類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 38.85 | 30.8 | 27.81 | 25.83 | 23.23 | |
| Sharpe | 1.1 | 1.11 | 0.44 | 0.32 | 0.29 | |
| Alpha | 6.83 | 4.68 | 1.03 | 0.78 | 0.4 | |
| Beta | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.09 | 1.03 | |
| R-squared | 0.38 | 0.4 | 0.58 | 0.64 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.6192 | 0.6306 | 0.759 | 0.8017 | 0.8213 | |
| Tracking Error | 30.74 | 23.91 | 18.15 | 15.53 | 13.26 | |
| Variance | 125.76 | 79.05 | 64.45 | 55.62 | 44.99 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金小型精選基金A類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 202.92 | 233.24 | 18/19 | |
| 年化標準差 | 30.8 | 26.99 | 2/19 | |
| b | 0.9636 | 0.9409 | 9/19 | |
| SHARPE | 1.1112 | 1.3461 | 18/19 | |
| Information Ratio | -0.2527 | 0.1455 | 18/19 | |
| Jensen Index | 4.6807 | 5.5906 | 17/19 | |
| Treynor Index | 10.2516 | 11.5152 | 17/19 | |
| 第一金小型精選基金A類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.84 | 12.68 | 15.56 | 26.16 | 15.63 | |
| b | 1.27 | 0.93 | 0.68 | 1.05 | 0.84 | |
| SHARPE Ratio | 0.4243 | 0.371 | 0.4929 | -0.1017 | 0.5785 | |
| Treynor Index | 2.4049 | 1.4662 | 3.2693 | -0.7339 | 3.1037 | |
| Jensen Ratio | 1.0991 | 1.0429 | -0.0244 | 0.6823 | 0.1692 | |
| Informaton Ratio | -0.1449 | -0.1248 | -0.2943 | 0.4623 | -0.3113 | |