| 第一金店頭市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 24.49 | 23.14 | 23.52 | 22.54 | 21.01 | |
| Sharpe | 1.49 | 1.26 | 0.42 | 0.31 | 0.24 | |
| Alpha | 4.71 | 3.49 | 1.03 | 1.02 | 0.54 | |
| Beta | 0.91 | 1.04 | 1.05 | 0.93 | 0.9 | |
| R-squared | 0.89 | 0.77 | 0.66 | 0.7 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.9416 | 0.8768 | 0.8097 | 0.8341 | 0.8426 | |
| Tracking Error | 8.59 | 11.15 | 13.83 | 12.51 | 11.52 | |
| Variance | 49.99 | 44.61 | 46.11 | 42.34 | 36.8 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 161.73 | 153.82 | 4/6 | |
| 年化標準差 | 23.14 | 27.23 | 6/6 | |
| b | 1.0373 | 1.2678 | 6/6 | |
| SHARPE | 1.2624 | 1.0805 | 3/6 | |
| Information Ratio | 0.0987 | 0.0324 | 4/6 | |
| Jensen Index | 3.4919 | 2.1313 | 2/6 | |
| Treynor Index | 8.1282 | 6.6594 | 2/6 | |
| 第一金店頭市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 26.3 | 12.85 | 13.83 | 24.59 | 14.92 | |
| b | 1.25 | 0.84 | 0.42 | 0.75 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | 0.3532 | 0.3246 | 0.4282 | -0.1148 | 0.5448 | |
| Treynor Index | 2.1433 | 1.4249 | 4.0683 | -1.0903 | 2.7349 | |
| Jensen Ratio | 1.847 | 0.6132 | 0.7908 | 0.686 | 0.4469 | |
| Informaton Ratio | 0.3319 | -0.0034 | -0.1012 | 0.2897 | -0.5526 | |