| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 42.44 | 31.95 | 25.16 | 24.69 | N/A | |
| Sharpe | 0.002 | 0.32 | 0.3 | 0.11 | N/A | |
| Alpha | 1.49 | 0.66 | 1.36 | 0.75 | N/A | |
| Beta | 1.21 | 1.12 | 1.03 | 0.95 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9709 | 0.9527 | 0.9197 | 0.8882 | N/A | |
| Tracking Error | 12.5 | 10.25 | 9.89 | 11.4 | N/A | |
| Variance | 150.07 | 85.07 | 52.76 | 50.78 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 37.42 | 37.05 | 153/445 | |
| 年化標準差 | 31.95 | 18.62 | 54/445 | |
| b | 1.1211 | 0.8371 | 154/445 | |
| SHARPE | 0.3203 | 0.3944 | 285/445 | |
| Information Ratio | 0.0848 | -0.0771 | 154/445 | |
| Jensen Index | 0.6635 | 0.5941 | 188/445 | |
| Treynor Index | 2.514 | 2.5483 | 210/445 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.5 | 18.44 | 25.79 | 26.38 | 16.83 | |
| b | 1.2 | 0.95 | 0.9 | 0.92 | 1 | |
| SHARPE Ratio | 0.2128 | 0.3585 | 0.4686 | -0.5238 | 0.2307 | |
| Treynor Index | 1.2566 | 2.0018 | 3.8773 | -4.3575 | 1.1169 | |
| Jensen Ratio | 0.0368 | 1.9931 | 1.494 | -0.9767 | 0.2991 | |
| Informaton Ratio | 0.0855 | 0.192 | 0.525 | -0.6969 | 0.1688 | |