| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 38.95 | 27.75 | 22.6 | 22.51 | N/A | |
| Sharpe | 0.03 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | N/A | |
| Alpha | 1.66 | 0.72 | 1.52 | 0.92 | N/A | |
| Beta | 1.1 | 0.91 | 0.85 | 0.8 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.8 | 0.73 | 0.67 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9598 | 0.8929 | 0.8522 | 0.8216 | N/A | |
| Tracking Error | 11.47 | 12.71 | 12.28 | 13.63 | N/A | |
| Variance | 126.45 | 64.15 | 42.56 | 42.21 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 32.97 | 37.05 | 175/445 | |
| 年化標準差 | 27.75 | 18.62 | 78/445 | |
| b | 0.9125 | 0.8371 | 200/445 | |
| SHARPE | 0.3223 | 0.3944 | 284/445 | |
| Information Ratio | 0.0305 | -0.0771 | 166/445 | |
| Jensen Index | 0.717 | 0.5941 | 179/445 | |
| Treynor Index | 2.7389 | 2.5483 | 192/445 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.17 | 18.8 | 21.37 | 24.78 | 16.21 | |
| b | 0.99 | 0.89 | 0.72 | 0.78 | 0.93 | |
| SHARPE Ratio | 0.1789 | 0.4537 | 0.5548 | -0.4469 | 0.185 | |
| Treynor Index | 1.106 | 2.7574 | 4.7319 | -4.1104 | 0.934 | |
| Jensen Ratio | -0.1184 | 2.5422 | 1.8193 | -0.6376 | 0.1067 | |
| Informaton Ratio | 0.0016 | 0.3017 | 0.6416 | -0.405 | 0.0857 | |