| 第一金台灣貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | |
| Sharpe | 2.72 | 3.65 | 1.79 | 0.22 | -0.004 | |
| Alpha | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | |
| Beta | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.42 | 0.32 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.6452 | 0.5631 | 0.12 | 0.3013 | 0.173 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.5 | 1.43 | 7/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 19/35 | |
| b | 0.0005 | 0.0005 | 11/35 | |
| SHARPE | 3.6464 | 2.6572 | 10/35 | |
| Information Ratio | 7.4994 | 1.3404 | 4/35 | |
| Jensen Index | 0.0188 | 0.0131 | 8/35 | |
| Treynor Index | 43.5816 | 33.2493 | 14/35 | |
| 第一金台灣貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | |
| b | -0.0004 | -0.002 | -0.000005 | 0.0005 | 0.0004 | |
| SHARPE Ratio | 2.0467 | 2.0261 | 0.9635 | -0.6761 | -2.8508 | |
| Treynor Index | -60.167 | -10.7317 | -2327.4622 | -27.311 | -24.8442 | |
| Jensen Ratio | 0.0241 | 0.0243 | 0.011 | -0.0115 | -0.0094 | |
| Informaton Ratio | 9.8337 | 7.8683 | 1.7195 | -0.0662 | 3.4645 | |