| 第一金全家福貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | |
| Sharpe | 2.18 | 2.95 | 1.46 | 0.13 | -0.08 | |
| Alpha | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | -0.01 | |
| Beta | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.36 | 0.3 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.6035 | 0.5443 | 0.0945 | 0.3035 | 0.1747 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00003 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.44 | 1.43 | 20/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 24/35 | |
| b | 0.0005 | 0.0005 | 11/35 | |
| SHARPE | 2.9457 | 2.6572 | 20/35 | |
| Information Ratio | 1.7733 | 1.3404 | 19/35 | |
| Jensen Index | 0.0144 | 0.0131 | 20/35 | |
| Treynor Index | 36.4187 | 33.2493 | 17/35 | |
| 第一金全家福貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | |
| b | -0.0004 | -0.002 | -0.00002 | 0.001 | 0.0003 | |
| SHARPE Ratio | 1.6905 | 1.5997 | 0.7102 | -0.8775 | -4.2481 | |
| Treynor Index | -44.3336 | -8.3704 | -464.57 | -30.7936 | -37.2084 | |
| Jensen Ratio | 0.0196 | 0.0201 | 0.0078 | -0.0155 | -0.0128 | |
| Informaton Ratio | 2.2666 | 2.2503 | 0.4136 | -0.8373 | 1.5195 | |