| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 49.92 | 36.66 | 30.06 | 29.47 | N/A | |
| Sharpe | 0.35 | 0.76 | 0.47 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 2.88 | 3.61 | 1.63 | 0.61 | N/A | |
| Beta | 1.96 | 1.97 | 1.79 | 1.61 | N/A | |
| R-squared | 0.76 | 0.74 | 0.61 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8693 | 0.8627 | 0.7779 | 0.7801 | N/A | |
| Tracking Error | 32.6 | 24.21 | 21.54 | 20.38 | N/A | |
| Variance | 207.68 | 112.02 | 75.32 | 72.38 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 141.99 | 37.05 | 12/445 | |
| 年化標準差 | 36.66 | 18.62 | 5/445 | |
| b | 1.9696 | 0.8371 | 7/445 | |
| SHARPE | 0.7561 | 0.3944 | 35/445 | |
| Information Ratio | 0.7732 | -0.0771 | 25/445 | |
| Jensen Index | 3.6126 | 0.5941 | 19/445 | |
| Treynor Index | 3.9629 | 2.5483 | 97/445 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 33.88 | 17.43 | 26.63 | 31.28 | 13.15 | |
| b | 3.66 | 0.53 | 1.24 | 1.26 | 0.43 | |
| SHARPE Ratio | 0.3671 | 0.5241 | 0.4162 | -0.4702 | 0.1554 | |
| Treynor Index | 0.982 | 4.9309 | 2.5763 | -3.3808 | 1.3862 | |
| Jensen Ratio | -1.8359 | 2.0525 | 1.3554 | -2.1071 | 0.0541 | |
| Informaton Ratio | 0.3413 | 0.3711 | 0.4165 | -0.5163 | -0.0099 | |