| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 49.94 | 36.67 | 30.05 | 29.46 | N/A | |
| Sharpe | 0.35 | 0.76 | 0.47 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 2.88 | 3.61 | 1.63 | 0.61 | N/A | |
| Beta | 1.96 | 1.97 | 1.79 | 1.61 | N/A | |
| R-squared | 0.76 | 0.74 | 0.61 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8693 | 0.8625 | 0.7781 | 0.781 | N/A | |
| Tracking Error | 32.61 | 24.22 | 21.52 | 20.35 | N/A | |
| Variance | 207.82 | 112.05 | 75.24 | 72.32 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 141.93 | 37.05 | 13/445 | |
| 年化標準差 | 36.67 | 18.62 | 4/445 | |
| b | 1.9693 | 0.8371 | 8/445 | |
| SHARPE | 0.7558 | 0.3944 | 36/445 | |
| Information Ratio | 0.773 | -0.0771 | 26/445 | |
| Jensen Index | 3.6111 | 0.5941 | 20/445 | |
| Treynor Index | 3.9619 | 2.5483 | 98/445 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 33.89 | 17.4 | 26.7 | 31.18 | 13.24 | |
| b | 3.66 | 0.52 | 1.24 | 1.25 | 0.42 | |
| SHARPE Ratio | 0.3666 | 0.5248 | 0.4165 | -0.4723 | 0.1533 | |
| Treynor Index | 0.981 | 5.0789 | 2.5853 | -3.3994 | 1.387 | |
| Jensen Ratio | -1.8398 | 2.0693 | 1.366 | -2.1218 | 0.0541 | |
| Informaton Ratio | 0.3408 | 0.3703 | 0.4163 | -0.5207 | -0.0113 | |