| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 49.81 | 36.61 | 30.16 | 29.58 | N/A | |
| Sharpe | 0.33 | 0.73 | 0.43 | 0.16 | N/A | |
| Alpha | 2.63 | 3.38 | 1.29 | 0.26 | N/A | |
| Beta | 1.95 | 1.96 | 1.8 | 1.61 | N/A | |
| R-squared | 0.75 | 0.74 | 0.6 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8656 | 0.8606 | 0.7767 | 0.7787 | N/A | |
| Tracking Error | 32.62 | 24.21 | 21.64 | 20.51 | N/A | |
| Variance | 206.76 | 111.67 | 75.78 | 72.91 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 135.31 | 37.05 | 17/445 | |
| 年化標準差 | 36.61 | 18.62 | 7/445 | |
| b | 1.9616 | 0.8371 | 9/445 | |
| SHARPE | 0.7335 | 0.3944 | 41/445 | |
| Information Ratio | 0.7378 | -0.0771 | 31/445 | |
| Jensen Index | 3.3791 | 0.5941 | 28/445 | |
| Treynor Index | 3.8562 | 2.5483 | 107/445 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 34.11 | 17.29 | 26.52 | 31.28 | 13.01 | |
| b | 3.68 | 0.52 | 1.24 | 1.25 | 0.41 | |
| SHARPE Ratio | 0.3317 | 0.4625 | 0.3672 | -0.5179 | 0.0632 | |
| Treynor Index | 0.8881 | 4.422 | 2.2749 | -3.7433 | 0.578 | |
| Jensen Ratio | -2.1922 | 1.7383 | 0.9756 | -2.5488 | -0.2798 | |
| Informaton Ratio | 0.2947 | 0.2948 | 0.3405 | -0.6105 | -0.1461 | |