| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 49.81 | 36.6 | 30.14 | 29.57 | N/A | |
| Sharpe | 0.33 | 0.73 | 0.43 | 0.16 | N/A | |
| Alpha | 2.63 | 3.38 | 1.29 | 0.26 | N/A | |
| Beta | 1.95 | 1.96 | 1.79 | 1.61 | N/A | |
| R-squared | 0.75 | 0.74 | 0.6 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8658 | 0.8607 | 0.7767 | 0.7787 | N/A | |
| Tracking Error | 32.61 | 24.2 | 21.63 | 20.5 | N/A | |
| Variance | 206.74 | 111.6 | 75.68 | 72.87 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 135.31 | 37.05 | 17/445 | |
| 年化標準差 | 36.6 | 18.62 | 8/445 | |
| b | 1.9612 | 0.8371 | 10/445 | |
| SHARPE | 0.7337 | 0.3944 | 40/445 | |
| Information Ratio | 0.7387 | -0.0771 | 30/445 | |
| Jensen Index | 3.3796 | 0.5941 | 27/445 | |
| Treynor Index | 3.8573 | 2.5483 | 106/445 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 34.08 | 17.34 | 26.61 | 31.3 | 12.92 | |
| b | 3.67 | 0.51 | 1.23 | 1.25 | 0.41 | |
| SHARPE Ratio | 0.332 | 0.463 | 0.3652 | -0.5174 | 0.0634 | |
| Treynor Index | 0.8886 | 4.533 | 2.275 | -3.7466 | 0.5795 | |
| Jensen Ratio | -2.1884 | 1.7582 | 0.9739 | -2.5503 | -0.2775 | |
| Informaton Ratio | 0.2949 | 0.2952 | 0.3365 | -0.6086 | -0.148 | |