| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 49.45 | 36.43 | 29.95 | 29.31 | N/A | |
| Sharpe | 0.33 | 0.73 | 0.42 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 2.55 | 3.29 | 1.25 | 0.33 | N/A | |
| Beta | 1.94 | 1.96 | 1.79 | 1.6 | N/A | |
| R-squared | 0.75 | 0.74 | 0.61 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8672 | 0.8623 | 0.7794 | 0.7822 | N/A | |
| Tracking Error | 32.22 | 24 | 21.41 | 20.19 | N/A | |
| Variance | 203.77 | 110.59 | 74.77 | 71.58 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 132.75 | 37.05 | 19/445 | |
| 年化標準差 | 36.43 | 18.62 | 11/445 | |
| b | 1.956 | 0.8371 | 13/445 | |
| SHARPE | 0.7274 | 0.3944 | 46/445 | |
| Information Ratio | 0.7276 | -0.0771 | 33/445 | |
| Jensen Index | 3.2897 | 0.5941 | 30/445 | |
| Treynor Index | 3.8184 | 2.5483 | 111/445 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 33.95 | 17.04 | 26.6 | 31.61 | 13.02 | |
| b | 3.66 | 0.52 | 1.23 | 1.27 | 0.41 | |
| SHARPE Ratio | 0.3342 | 0.4549 | 0.3584 | -0.4799 | 0.1428 | |
| Treynor Index | 0.8943 | 4.316 | 2.2302 | -3.458 | 1.316 | |
| Jensen Ratio | -2.1598 | 1.6708 | 0.9195 | -2.2224 | 0.0232 | |
| Informaton Ratio | 0.2973 | 0.2826 | 0.3261 | -0.5385 | -0.0304 | |