| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 49.44 | 36.52 | 30.02 | 29.48 | N/A | |
| Sharpe | 0.34 | 0.75 | 0.45 | 0.18 | N/A | |
| Alpha | 2.76 | 3.53 | 1.48 | 0.46 | N/A | |
| Beta | 1.94 | 1.96 | 1.79 | 1.61 | N/A | |
| R-squared | 0.75 | 0.74 | 0.61 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.867 | 0.8621 | 0.7784 | 0.7807 | N/A | |
| Tracking Error | 32.22 | 24.1 | 21.49 | 20.38 | N/A | |
| Variance | 203.72 | 111.17 | 75.09 | 72.45 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 139.29 | 37.05 | 14/445 | |
| 年化標準差 | 36.52 | 18.62 | 9/445 | |
| b | 1.9606 | 0.8371 | 11/445 | |
| SHARPE | 0.7491 | 0.3944 | 38/445 | |
| Information Ratio | 0.7581 | -0.0771 | 28/445 | |
| Jensen Index | 3.5288 | 0.5941 | 22/445 | |
| Treynor Index | 3.9329 | 2.5483 | 102/445 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 34.07 | 17.18 | 26.68 | 31.5 | 12.96 | |
| b | 3.68 | 0.52 | 1.25 | 1.26 | 0.42 | |
| SHARPE Ratio | 0.3572 | 0.494 | 0.3925 | -0.4779 | 0.0923 | |
| Treynor Index | 0.9555 | 4.6793 | 2.4234 | -3.4519 | 0.826 | |
| Jensen Ratio | -1.9438 | 1.8771 | 1.1707 | -2.2017 | -0.1812 | |
| Informaton Ratio | 0.3278 | 0.331 | 0.381 | -0.5342 | -0.105 | |