| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 45.14 | 32.34 | 27.32 | 27.01 | N/A | |
| Sharpe | 0.4 | 0.8 | 0.49 | 0.22 | N/A | |
| Alpha | 3.26 | 3.98 | 1.92 | 0.78 | N/A | |
| Beta | 1.75 | 1.58 | 1.47 | 1.35 | N/A | |
| R-squared | 0.73 | 0.62 | 0.5 | 0.51 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8552 | 0.7853 | 0.7039 | 0.7163 | N/A | |
| Tracking Error | 28.64 | 22.09 | 20.36 | 19.51 | N/A | |
| Variance | 169.83 | 87.17 | 62.18 | 60.78 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 131.57 | 37.05 | 21/445 | |
| 年化標準差 | 32.34 | 18.62 | 36/445 | |
| b | 1.5815 | 0.8371 | 68/445 | |
| SHARPE | 0.8037 | 0.3944 | 27/445 | |
| Information Ratio | 0.8821 | -0.0771 | 21/445 | |
| Jensen Index | 3.9786 | 0.5941 | 15/445 | |
| Treynor Index | 4.5593 | 2.5483 | 72/445 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.9 | 17.13 | 22.59 | 29.06 | 11.93 | |
| b | 3.17 | 0.35 | 0.96 | 1.06 | 0.29 | |
| SHARPE Ratio | 0.3452 | 0.6059 | 0.4529 | -0.4263 | 0.0269 | |
| Treynor Index | 0.9721 | 8.5104 | 3.0826 | -3.3851 | 0.3187 | |
| Jensen Ratio | -1.6219 | 2.6119 | 1.5302 | -1.777 | -0.2733 | |
| Informaton Ratio | 0.3174 | 0.4495 | 0.4317 | -0.4082 | -0.2173 | |