| 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 42.48 | 30.34 | 31.3 | 28.4 | N/A | |
| Sharpe | 0.96 | 1.23 | 0.57 | 0.43 | N/A | |
| Alpha | 4.5 | 4 | 1.74 | 1.81 | N/A | |
| Beta | 1.16 | 1.15 | 1.29 | 1.19 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.78 | 0.65 | 0.66 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9252 | 0.8846 | 0.8091 | 0.8101 | N/A | |
| Tracking Error | 17.05 | 14.58 | 19.26 | 17.06 | N/A | |
| Variance | 150.41 | 76.69 | 81.66 | 67.22 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 235.69 | 186.45 | 33/123 | |
| 年化標準差 | 30.34 | 26.16 | 14/123 | |
| b | 1.1512 | 0.8767 | 10/123 | |
| SHARPE | 1.2349 | 1.1665 | 63/123 | |
| Information Ratio | 0.7174 | 0.1088 | 26/123 | |
| Jensen Index | 4.0015 | 4.215 | 71/123 | |
| Treynor Index | 9.3938 | 10.6326 | 80/123 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.64 | 17.87 | 22.69 | 26.88 | 9.89 | |
| b | 1.35 | 0.79 | 1.05 | 1.03 | -0.19 | |
| SHARPE Ratio | 0.5153 | 0.479 | 0.8388 | -0.1243 | 0.4594 | |
| Treynor Index | 3.0497 | 3.1444 | 5.24 | -0.9401 | -7.0515 | |
| Jensen Ratio | 1.4718 | 0.8411 | 3.4166 | 1.013 | 1.6477 | |
| Informaton Ratio | 0.6345 | 0.3615 | 0.7263 | 0.7208 | -0.2683 | |