| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.16 | 12.61 | 9.7 | 9.3 | N/A | |
| Sharpe | 0.23 | 0.5 | 0.21 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.35 | 0.14 | -0.33 | -0.22 | N/A | |
| Beta | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.58 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.981 | 0.9681 | 0.9307 | 0.8913 | N/A | |
| Tracking Error | 5.55 | 4.99 | 5.36 | 7.34 | N/A | |
| Variance | 27.48 | 13.24 | 7.83 | 7.21 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 25.03 | 22.47 | 231/729 | |
| 年化標準差 | 12.61 | 12.84 | 347/729 | |
| b | 0.7599 | 0.6712 | 269/729 | |
| SHARPE | 0.5046 | 0.3804 | 200/729 | |
| Information Ratio | 0.2979 | -0.072 | 144/729 | |
| Jensen Index | 0.1426 | 0.1115 | 295/729 | |
| Treynor Index | 2.3091 | 2.1657 | 303/729 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.73 | 5.72 | 9.29 | 11.34 | 3.99 | |
| b | 0.74 | 0.53 | 0.56 | 0.5 | 0.31 | |
| SHARPE Ratio | 0.4725 | 0.0232 | 0.162 | -0.4121 | 0.1645 | |
| Treynor Index | 1.2429 | 0.073 | 0.7712 | -2.6905 | 0.6167 | |
| Jensen Ratio | -0.1781 | -0.5358 | -0.402 | -0.4952 | -0.1972 | |
| Informaton Ratio | 0.2224 | -0.6275 | -0.4375 | 0.1101 | -0.3718 | |