| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.45 | 12.81 | 9.76 | 9.47 | N/A | |
| Sharpe | 0.27 | 0.56 | 0.29 | 0.11 | N/A | |
| Alpha | 0.54 | 0.34 | -0.11 | -0.11 | N/A | |
| Beta | 0.82 | 0.77 | 0.7 | 0.59 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.8 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9807 | 0.9664 | 0.9316 | 0.892 | N/A | |
| Tracking Error | 5.39 | 4.94 | 5.31 | 7.25 | N/A | |
| Variance | 28.36 | 13.68 | 7.94 | 7.47 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 28.35 | 22.47 | 161/729 | |
| 年化標準差 | 12.81 | 12.84 | 322/729 | |
| b | 0.7711 | 0.6712 | 255/729 | |
| SHARPE | 0.5571 | 0.3804 | 146/729 | |
| Information Ratio | 0.5093 | -0.072 | 88/729 | |
| Jensen Index | 0.3419 | 0.1115 | 213/729 | |
| Treynor Index | 2.5488 | 2.1657 | 251/729 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.74 | 6.05 | 9.45 | 11.12 | 3.93 | |
| b | 0.74 | 0.57 | 0.58 | 0.49 | 0.31 | |
| SHARPE Ratio | 0.5856 | 0.154 | 0.2534 | -0.4265 | -0.011 | |
| Treynor Index | 1.5309 | 0.4737 | 1.199 | -2.8019 | -0.0397 | |
| Jensen Ratio | 0.0348 | -0.3518 | -0.1649 | -0.5367 | -0.4073 | |
| Informaton Ratio | 0.5365 | -0.4081 | -0.1648 | 0.0936 | -0.5982 | |