| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.54 | 11.76 | 8.62 | 8.11 | N/A | |
| Sharpe | 0.36 | 0.53 | 0.29 | 0.11 | N/A | |
| Alpha | 0.87 | 0.65 | 0.03 | -0.03 | N/A | |
| Beta | 0.69 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.5 | 0.59 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9739 | 0.7059 | 0.7652 | 0.7783 | N/A | |
| Tracking Error | 7.8 | 11.38 | 8.51 | 9.47 | N/A | |
| Variance | 20.14 | 11.53 | 6.19 | 5.48 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24.66 | 22.47 | 250/729 | |
| 年化標準差 | 11.76 | 12.84 | 415/729 | |
| b | 0.517 | 0.6712 | 488/729 | |
| SHARPE | 0.5312 | 0.3804 | 164/729 | |
| Information Ratio | 0.1668 | -0.072 | 215/729 | |
| Jensen Index | 0.6512 | 0.1115 | 137/729 | |
| Treynor Index | 3.2319 | 2.1657 | 175/729 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.77 | 5.04 | 7.22 | 8.73 | 3.44 | |
| b | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.26 | |
| SHARPE Ratio | 0.371 | 0.2814 | 0.2374 | -0.4214 | -0.1456 | |
| Treynor Index | 2.132 | 0.9013 | 1.1567 | -2.7973 | -0.5593 | |
| Jensen Ratio | 0.253 | -0.0872 | -0.1405 | -0.4152 | -0.4695 | |
| Informaton Ratio | 0.0561 | -0.2838 | -0.2602 | 0.2885 | -0.6874 | |