| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.18 | 4.4 | 4.44 | 6.13 | N/A | |
| Sharpe | 0.19 | 0.48 | 0.56 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 0.66 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | N/A | |
| Beta | 1.09 | 1 | 0.87 | 0.9 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9722 | 0.955 | 0.9625 | 0.9738 | N/A | |
| Tracking Error | 1.53 | 1.31 | 1.36 | 1.54 | N/A | |
| Variance | 3.19 | 1.62 | 1.64 | 3.13 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.81 | 5.96 | 95/514 | |
| 年化標準差 | 4.4 | 4.92 | 286/514 | |
| b | 1.0005 | 0.6852 | 97/514 | |
| SHARPE | 0.4808 | 0.2583 | 79/514 | |
| Information Ratio | 0.3796 | -0.0345 | 65/514 | |
| Jensen Index | 0.5257 | 0.304 | 88/514 | |
| Treynor Index | 0.5979 | 0.7279 | 221/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.2 | 2.6 | 7.02 | 11.91 | 3.08 | |
| b | 0.54 | 0.8 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 1.0685 | 0.8724 | 0.4727 | -0.2678 | 0.5307 | |
| Treynor Index | 1.265 | 0.8191 | 1.1019 | -0.9787 | 0.4867 | |
| Jensen Ratio | 0.682 | 0.628 | 0.5333 | 0.5941 | 0.4413 | |
| Informaton Ratio | 0.5158 | 0.6249 | 0.9997 | 0.1321 | 1.6553 | |