| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.84 | 4.16 | 4.35 | 6.17 | N/A | |
| Sharpe | 0.08 | 0.3 | 0.31 | -0.001 | N/A | |
| Alpha | 0.43 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | N/A | |
| Beta | 1.04 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9784 | 0.9602 | 0.9698 | 0.9756 | N/A | |
| Tracking Error | 1.22 | 1.18 | 1.27 | 1.48 | N/A | |
| Variance | 2.84 | 1.44 | 1.58 | 3.17 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.57 | 5.96 | 237/514 | |
| 年化標準差 | 4.16 | 4.92 | 339/514 | |
| b | 0.9495 | 0.6852 | 123/514 | |
| SHARPE | 0.2977 | 0.2583 | 218/514 | |
| Information Ratio | -0.0528 | -0.0345 | 256/514 | |
| Jensen Index | 0.2761 | 0.304 | 244/514 | |
| Treynor Index | 0.3661 | 0.7279 | 355/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.28 | 2.75 | 6.98 | 12.2 | 3.01 | |
| b | 0.59 | 0.85 | 0.87 | 0.96 | 0.95 | |
| SHARPE Ratio | 0.5527 | 0.3945 | 0.2902 | -0.3693 | 0.0913 | |
| Treynor Index | 0.6176 | 0.3659 | 0.671 | -1.348 | 0.0831 | |
| Jensen Ratio | 0.3674 | 0.2836 | 0.1588 | 0.253 | 0.0496 | |
| Informaton Ratio | 0.0472 | -0.3365 | 0.2082 | -0.144 | 0.7709 | |