| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.25 | 5.2 | 4.06 | 5.34 | N/A | |
| Sharpe | 0.21 | 0.15 | 0.33 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | 0.47 | 0.19 | 0.34 | 0.26 | N/A | |
| Beta | 0.72 | 0.39 | 0.52 | 0.68 | N/A | |
| R-squared | 0.87 | 0.1 | 0.4 | 0.72 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9311 | 0.3117 | 0.6338 | 0.8465 | N/A | |
| Tracking Error | 2.2 | 5.57 | 3.92 | 3.53 | N/A | |
| Variance | 1.5 | 2.25 | 1.38 | 2.38 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.89 | 5.96 | 345/514 | |
| 年化標準差 | 5.2 | 4.92 | 182/514 | |
| b | 0.3854 | 0.6852 | 407/514 | |
| SHARPE | 0.1511 | 0.2583 | 348/514 | |
| Information Ratio | -0.1651 | -0.0345 | 357/514 | |
| Jensen Index | 0.1939 | 0.304 | 308/514 | |
| Treynor Index | 0.6158 | 0.7279 | 200/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.16 | 2.26 | 4.79 | 10.56 | 2.72 | |
| b | 0.23 | 0.43 | 0.58 | 0.81 | 0.82 | |
| SHARPE Ratio | 0.1561 | 0.8133 | 0.4215 | -0.2841 | -0.0533 | |
| Treynor Index | 0.8293 | 1.2331 | 1.0037 | -1.0631 | -0.051 | |
| Jensen Ratio | 0.1889 | 0.5166 | 0.2989 | 0.4456 | -0.0674 | |
| Informaton Ratio | -0.2099 | 0.2308 | 0.1412 | 0.1398 | 0.2328 | |