| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.06 | 4.32 | 4.4 | 6.1 | N/A | |
| Sharpe | 0.2 | 0.5 | 0.57 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 0.66 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | N/A | |
| Beta | 1.07 | 0.99 | 0.86 | 0.9 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9763 | 0.962 | 0.9649 | 0.9745 | N/A | |
| Tracking Error | 1.37 | 1.18 | 1.34 | 1.52 | N/A | |
| Variance | 3.06 | 1.55 | 1.61 | 3.1 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.9 | 5.96 | 89/514 | |
| 年化標準差 | 4.32 | 4.92 | 302/514 | |
| b | 0.9879 | 0.6852 | 103/514 | |
| SHARPE | 0.496 | 0.2583 | 70/514 | |
| Information Ratio | 0.406 | -0.0345 | 58/514 | |
| Jensen Index | 0.5338 | 0.304 | 84/514 | |
| Treynor Index | 0.6156 | 0.7279 | 201/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.2 | 2.66 | 7.02 | 11.95 | 3.07 | |
| b | 0.52 | 0.8 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 1.0731 | 0.8544 | 0.4772 | -0.268 | 0.5401 | |
| Treynor Index | 1.3116 | 0.8176 | 1.1115 | -0.9785 | 0.4935 | |
| Jensen Ratio | 0.6839 | 0.6285 | 0.5416 | 0.5971 | 0.4482 | |
| Informaton Ratio | 0.5378 | 0.6161 | 1.0537 | 0.1277 | 1.6652 | |