| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.98 | 4.27 | 4.43 | 6.12 | N/A | |
| Sharpe | -0.03 | 0.18 | 0.22 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.26 | 0.13 | 0.2 | 0.21 | N/A | |
| Beta | 1.06 | 0.98 | 0.87 | 0.9 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9806 | 0.9661 | 0.9636 | 0.9702 | N/A | |
| Tracking Error | 1.22 | 1.11 | 1.35 | 1.63 | N/A | |
| Variance | 2.98 | 1.52 | 1.63 | 3.12 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.8 | 5.96 | 354/514 | |
| 年化標準差 | 4.27 | 4.92 | 316/514 | |
| b | 0.9822 | 0.6852 | 105/514 | |
| SHARPE | 0.1754 | 0.2583 | 333/514 | |
| Information Ratio | -0.2548 | -0.0345 | 408/514 | |
| Jensen Index | 0.1325 | 0.304 | 363/514 | |
| Treynor Index | 0.2187 | 0.7279 | 397/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.38 | 2.64 | 6.81 | 12.22 | 3.08 | |
| b | 0.62 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 0.3649 | 0.2581 | 0.2462 | -0.3297 | 0.326 | |
| Treynor Index | 0.4056 | 0.2465 | 0.5784 | -1.2051 | 0.2989 | |
| Jensen Ratio | 0.2546 | 0.1691 | 0.0749 | 0.3909 | 0.2594 | |
| Informaton Ratio | -0.1246 | -0.6503 | -0.026 | -0.043 | 1.1707 | |