| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.31 | 5.23 | 4.09 | 5.31 | N/A | |
| Sharpe | 0.21 | 0.14 | 0.33 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | 0.48 | 0.18 | 0.34 | 0.25 | N/A | |
| Beta | 0.73 | 0.4 | 0.53 | 0.68 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.1 | 0.4 | 0.72 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9295 | 0.3184 | 0.6352 | 0.8477 | N/A | |
| Tracking Error | 2.19 | 5.57 | 3.92 | 3.52 | N/A | |
| Variance | 1.55 | 2.28 | 1.39 | 2.35 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.75 | 5.96 | 361/514 | |
| 年化標準差 | 5.23 | 4.92 | 179/514 | |
| b | 0.3964 | 0.6852 | 400/514 | |
| SHARPE | 0.1426 | 0.2583 | 356/514 | |
| Information Ratio | -0.1778 | -0.0345 | 372/514 | |
| Jensen Index | 0.1815 | 0.304 | 325/514 | |
| Treynor Index | 0.5828 | 0.7279 | 232/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.22 | 2.29 | 4.85 | 10.62 | 2.66 | |
| b | 0.24 | 0.46 | 0.58 | 0.82 | 0.81 | |
| SHARPE Ratio | 0.1595 | 0.7972 | 0.4123 | -0.2793 | -0.0609 | |
| Treynor Index | 0.7973 | 1.1401 | 0.9877 | -1.0451 | -0.058 | |
| Jensen Ratio | 0.196 | 0.5108 | 0.2914 | 0.4633 | -0.0718 | |
| Informaton Ratio | -0.1978 | 0.2375 | 0.1288 | 0.1428 | 0.226 | |