| 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 42.47 | 30.31 | 31.27 | 28.71 | N/A | |
| Sharpe | 0.96 | 1.24 | 0.57 | 0.39 | N/A | |
| Alpha | 4.5 | 4 | 1.74 | 1.47 | N/A | |
| Beta | 1.16 | 1.15 | 1.29 | 1.24 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9254 | 0.8851 | 0.8098 | 0.8329 | N/A | |
| Tracking Error | 17.03 | 14.54 | 19.21 | 16.54 | N/A | |
| Variance | 150.34 | 76.56 | 81.5 | 68.69 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 235.73 | 186.45 | 32/123 | |
| 年化標準差 | 30.31 | 26.16 | 19/123 | |
| b | 1.1509 | 0.8767 | 12/123 | |
| SHARPE | 1.2359 | 1.1665 | 60/123 | |
| Information Ratio | 0.7173 | 0.1088 | 27/123 | |
| Jensen Index | 4.0036 | 4.215 | 70/123 | |
| Treynor Index | 9.3964 | 10.6326 | 78/123 | |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.63 | 17.87 | 22.72 | 26.76 | 13.48 | |
| b | 1.35 | 0.79 | 1.05 | 1.02 | 0.89 | |
| SHARPE Ratio | 0.5156 | 0.4794 | 0.8378 | -0.1267 | 0.3906 | |
| Treynor Index | 3.0498 | 3.1493 | 5.2404 | -0.9594 | 1.7032 | |
| Jensen Ratio | 1.4722 | 0.8444 | 3.4174 | 0.9883 | -0.0935 | |
| Informaton Ratio | 0.636 | 0.3628 | 0.7218 | 0.7176 | -0.5085 | |