| 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 42.48 | 30.33 | 31.29 | 28.73 | N/A | |
| Sharpe | 0.96 | 1.24 | 0.57 | 0.39 | N/A | |
| Alpha | 4.49 | 4 | 1.74 | 1.47 | N/A | |
| Beta | 1.16 | 1.15 | 1.29 | 1.24 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9255 | 0.8851 | 0.8096 | 0.8326 | N/A | |
| Tracking Error | 17.02 | 14.55 | 19.23 | 16.56 | N/A | |
| Variance | 150.35 | 76.66 | 81.56 | 68.78 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 235.73 | 186.45 | 31/123 | |
| 年化標準差 | 30.33 | 26.16 | 16/123 | |
| b | 1.1516 | 0.8767 | 9/123 | |
| SHARPE | 1.2352 | 1.1665 | 62/123 | |
| Information Ratio | 0.7179 | 0.1088 | 24/123 | |
| Jensen Index | 4.0002 | 4.215 | 73/123 | |
| Treynor Index | 9.3915 | 10.6326 | 82/123 | |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.61 | 17.88 | 22.66 | 26.85 | 13.48 | |
| b | 1.35 | 0.79 | 1.05 | 1.02 | 0.89 | |
| SHARPE Ratio | 0.5156 | 0.4792 | 0.841 | -0.1263 | 0.3926 | |
| Treynor Index | 3.0501 | 3.1424 | 5.2452 | -0.9558 | 1.7076 | |
| Jensen Ratio | 1.4714 | 0.8409 | 3.4233 | 0.9956 | -0.0898 | |
| Informaton Ratio | 0.633 | 0.3623 | 0.731 | 0.7203 | -0.5091 | |