| 玉山策略成長ETF組合基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.28 | 15.92 | 11.93 | 11.69 | N/A | |
| Sharpe | 0.36 | 0.49 | 0.41 | 0.24 | N/A | |
| Alpha | 1.2 | 0.52 | 0.41 | 0.36 | N/A | |
| Beta | 0.99 | 0.77 | 0.75 | 0.69 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9844 | 0.7814 | 0.8187 | 0.848 | N/A | |
| Tracking Error | 3.92 | 10.57 | 7.59 | 7.59 | N/A | |
| Variance | 41.37 | 21.13 | 11.85 | 11.38 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山策略成長ETF組合基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 30.76 | 25.74 | 5/19 | |
| 年化標準差 | 15.92 | 13.89 | 5/19 | |
| b | 0.7748 | 0.7233 | 10/19 | |
| SHARPE | 0.4897 | 0.4564 | 8/19 | |
| Information Ratio | 0.2604 | -0.1463 | 5/19 | |
| Jensen Index | 0.5239 | 0.2488 | 4/19 | |
| Treynor Index | 2.789 | 2.4571 | 4/19 | |
| 玉山策略成長ETF組合基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.33 | 8.08 | 11.05 | 16.11 | 7.81 | |
| b | 0.61 | 0.7 | 0.65 | 0.67 | 0.79 | |
| SHARPE Ratio | 0.3011 | 0.6829 | 0.4408 | -0.2488 | 0.4413 | |
| Treynor Index | 1.3216 | 2.2767 | 2.1549 | -1.7224 | 1.2518 | |
| Jensen Ratio | -0.0997 | 0.8276 | 0.437 | -0.0129 | -0.0057 | |
| Informaton Ratio | -0.1654 | 0.7614 | 0.8422 | -0.1391 | 0.4894 | |