| 玉山全球資源基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.5 | 17.01 | 15.46 | 20.92 | 21.67 | |
| Sharpe | 0.89 | 0.52 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | |
| Alpha | 4.98 | 4.03 | 1.36 | 1.38 | 0.18 | |
| Beta | -0.44 | -0.66 | -0.13 | 0.26 | 0.75 | |
| R-squared | 0.31 | 0.38 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | |
| 與指數相關係數 | -0.5609 | -0.62 | -0.1112 | 0.1797 | 0.5223 | |
| Tracking Error | 35.05 | 29.76 | 21.31 | 23.13 | 18.86 | |
| Variance | 25.52 | 24.11 | 19.91 | 36.49 | 39.12 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山全球資源基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 35.45 | 37.05 | 162/445 | |
| 年化標準差 | 17.01 | 18.62 | 227/445 | |
| b | -0.6566 | 0.8371 | 445/445 | |
| SHARPE | 0.5229 | 0.3944 | 159/445 | |
| Information Ratio | 0.0139 | -0.0771 | 173/445 | |
| Jensen Index | 4.031 | 0.5941 | 14/445 | |
| Treynor Index | -3.8263 | 2.5483 | 422/445 | |
| 玉山全球資源基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 16.18 | 13.91 | 17.49 | 29.55 | 15.15 | |
| b | -0.29 | 0.8 | 0.44 | 0.85 | 0.57 | |
| SHARPE Ratio | 0.2189 | 0.0685 | 0.0847 | 0.3934 | 0.4205 | |
| Treynor Index | -3.4835 | 0.3457 | 0.965 | 3.9613 | 3.2261 | |
| Jensen Ratio | 1.4578 | -0.5947 | -0.2304 | 4.7984 | 1.1215 | |
| Informaton Ratio | -0.0125 | -0.2246 | -0.1281 | 0.6762 | 0.2491 | |