| 玉山新興趨勢組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.57 | 21.14 | 14.97 | 14.15 | 15.65 | |
| Sharpe | 0.49 | 0.62 | 0.37 | 0.16 | 0.13 | |
| Alpha | 2.51 | 1.45 | 0.52 | 0.37 | 0.1 | |
| Beta | 1.17 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.82 | |
| R-squared | 0.99 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.83 | |
| 與指數相關係數 | 0.9945 | 0.7984 | 0.8169 | 0.8421 | 0.9118 | |
| Tracking Error | 5.34 | 12.79 | 8.87 | 8.52 | 7.15 | |
| Variance | 72.88 | 37.26 | 18.67 | 16.69 | 20.4 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山新興趨勢組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 54.72 | 18.62 | 1/212 | |
| 年化標準差 | 21.14 | 11.30 | 1/212 | |
| b | 0.9324 | 0.6561 | 16/212 | |
| SHARPE | 0.6175 | 0.4063 | 6/212 | |
| Information Ratio | 0.6431 | -0.0494 | 6/212 | |
| Jensen Index | 1.4534 | 0.0981 | 2/212 | |
| Treynor Index | 3.8677 | 2.261 | 18/212 | |
| 玉山新興趨勢組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.81 | 7.84 | 14.11 | 13.25 | 7.92 | |
| b | 0.53 | 0.53 | 0.81 | 0.54 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 0.6772 | 0.335 | 0.136 | -0.2804 | -0.2344 | |
| Treynor Index | 3.6475 | 1.4178 | 0.6841 | -1.9706 | -0.8372 | |
| Jensen Ratio | 1.0039 | 0.3948 | 0.0139 | -0.2524 | -0.448 | |
| Informaton Ratio | 0.5828 | 0.0136 | -0.1259 | 0.0708 | -0.5823 | |