| 玉山全球中小基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.32 | 13.73 | 13.51 | 14.33 | 16.63 | |
| Sharpe | 0.33 | 0.56 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | |
| Alpha | 0.86 | 0.76 | 0.05 | 0.05 | -0.15 | |
| Beta | 0.81 | 0.65 | 0.8 | 0.81 | 0.98 | |
| R-squared | 0.95 | 0.57 | 0.6 | 0.65 | 0.78 | |
| 與指數相關係數 | 0.9722 | 0.7571 | 0.7774 | 0.8085 | 0.8856 | |
| Tracking Error | 6.07 | 10.61 | 8.87 | 8.86 | 7.73 | |
| Variance | 27.95 | 15.71 | 15.2 | 17.12 | 23.05 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山全球中小基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 30.38 | 37.05 | 187/445 | |
| 年化標準差 | 13.73 | 18.62 | 281/445 | |
| b | 0.6472 | 0.8371 | 249/445 | |
| SHARPE | 0.5566 | 0.3944 | 113/445 | |
| Information Ratio | -0.123 | -0.0771 | 206/445 | |
| Jensen Index | 0.7632 | 0.5941 | 168/445 | |
| Treynor Index | 3.3209 | 2.5483 | 141/445 | |
| 玉山全球中小基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.44 | 12.4 | 16.01 | 21.72 | 10.73 | |
| b | 0.76 | 0.96 | 0.9 | 0.88 | 0.98 | |
| SHARPE Ratio | 0.2752 | 0.2779 | 0.2298 | -0.1488 | 0.4385 | |
| Treynor Index | 1.1962 | 1.04 | 1.1829 | -1.0614 | 1.3898 | |
| Jensen Ratio | -0.2187 | -0.0507 | -0.2713 | 0.5641 | 0.1278 | |
| Informaton Ratio | -0.09 | -0.0264 | -0.0224 | 0.3574 | 0.2439 | |