| 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20.58 | 22.63 | 16.62 | 17.03 | 17.03 | |
| Sharpe | -0.01 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | |
| Alpha | -0.54 | 0.48 | -0.06 | 0.07 | -0.09 | |
| Beta | 0.43 | 0.25 | 0.41 | 0.48 | 0.65 | |
| R-squared | 0.22 | 0.03 | 0.1 | 0.16 | 0.33 | |
| 與指數相關係數 | 0.4661 | 0.1795 | 0.3234 | 0.4051 | 0.5785 | |
| Tracking Error | 22.09 | 25.29 | 17.5 | 17.24 | 14.84 | |
| Variance | 35.29 | 42.68 | 23.03 | 24.17 | 24.17 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 12.03 | 37.05 | 326/445 | |
| 年化標準差 | 22.63 | 18.62 | 147/445 | |
| b | 0.2529 | 0.8371 | 356/445 | |
| SHARPE | 0.1597 | 0.3944 | 357/445 | |
| Information Ratio | -0.2209 | -0.0771 | 264/445 | |
| Jensen Index | 0.4792 | 0.5941 | 221/445 | |
| Treynor Index | 3.3485 | 2.5483 | 139/445 | |
| 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.63 | 13.8 | 10.95 | 22.03 | 15.13 | |
| b | 0.09 | 0.98 | 0.2 | 0.44 | 1.17 | |
| SHARPE Ratio | 0.1438 | 0.2407 | 0.2069 | -0.014 | 0.102 | |
| Treynor Index | 10.4281 | 0.9787 | 3.2401 | -0.2045 | 0.3823 | |
| Jensen Ratio | 0.7704 | -0.1121 | 0.3542 | 0.6536 | -1.022 | |
| Informaton Ratio | -0.0333 | -0.0365 | -0.1054 | 0.3961 | -0.0737 | |