| 玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.53 | 14.66 | 14.25 | 14.84 | 13.04 | |
| Sharpe | 1.05 | 1.22 | 0.54 | 0.27 | 0.31 | |
| Alpha | 2.61 | 2.04 | 0.49 | 0.18 | 0.24 | |
| Beta | 0.53 | 0.53 | 0.64 | 0.7 | 0.7 | |
| R-squared | 0.84 | 0.7 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | |
| 與指數相關係數 | 0.9192 | 0.8371 | 0.8858 | 0.9105 | 0.9279 | |
| Tracking Error | 17.57 | 13.65 | 9.63 | 8.44 | 7.14 | |
| Variance | 31.8 | 17.91 | 16.92 | 18.35 | 14.17 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 83.33 | 92.56 | 4/4 | |
| 年化標準差 | 14.66 | 18.94 | 4/4 | |
| b | 0.5264 | 0.6799 | 4/4 | |
| SHARPE | 1.2179 | 1.1036 | 3/4 | |
| Information Ratio | -0.3548 | -0.0692 | 4/4 | |
| Jensen Index | 2.0388 | 1.611 | 3/4 | |
| Treynor Index | 9.7906 | 8.7601 | 1/4 | |
| 玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 14.49 | 9.29 | 10.66 | 17.78 | 11.1 | |
| b | 0.69 | 0.57 | 0.68 | 0.7 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | 0.3962 | 0.5025 | 0.5682 | -0.28 | 0.4224 | |
| Treynor Index | 2.3963 | 2.3553 | 2.5671 | -2.0396 | 1.5772 | |
| Jensen Ratio | 0.3031 | 0.1608 | 0.3986 | -0.0788 | -0.1981 | |
| Informaton Ratio | -0.0551 | 0.2455 | -0.3513 | -0.0285 | -0.5215 | |