| 玉山新世紀基金-A累積型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.9 | 21.31 | 18.58 | 18.16 | 16.37 | |
| Sharpe | 0.7 | 0.8 | 0.35 | 0.18 | 0.2 | |
| Alpha | 0.66 | -0.17 | -0.44 | -0.3 | -0.17 | |
| Beta | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | |
| R-squared | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | |
| 與指數相關係數 | 0.9729 | 0.9391 | 0.917 | 0.9209 | 0.8903 | |
| Tracking Error | 8.34 | 8.03 | 7.85 | 7.54 | 7.95 | |
| Variance | 74.48 | 37.83 | 28.75 | 27.49 | 22.34 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山新世紀基金-A累積型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 76.58 | 186.45 | 111/123 | |
| 年化標準差 | 21.31 | 26.16 | 112/123 | |
| b | 0.8584 | 0.8767 | 64/123 | |
| SHARPE | 0.7985 | 1.1665 | 112/123 | |
| Information Ratio | -1.433 | 0.1088 | 122/123 | |
| Jensen Index | -0.1687 | 4.215 | 116/123 | |
| Treynor Index | 5.7213 | 10.6326 | 106/123 | |
| 玉山新世紀基金-A累積型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 16.43 | 10.3 | 14.53 | 20.88 | 19.62 | |
| b | 0.79 | 0.56 | 0.89 | 0.8 | 1.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.2402 | 0.2887 | 0.4224 | -0.2564 | 0.3154 | |
| Treynor Index | 1.4368 | 1.5232 | 1.9882 | -1.939 | 1.3196 | |
| Jensen Ratio | -0.4132 | -0.3103 | 0.0056 | -0.0089 | -0.6611 | |
| Informaton Ratio | -0.5481 | -0.3246 | -0.7449 | 0.3329 | -0.3021 | |