| 玉山中小型股基金-A類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.27 | 27.79 | 27.42 | 26.71 | 24.74 | |
| Sharpe | 1.3 | 1.42 | 0.59 | 0.32 | 0.29 | |
| Alpha | 7.06 | 5.75 | 2.06 | 0.71 | 0.42 | |
| Beta | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 1.19 | 1.09 | |
| R-squared | 0.62 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.7861 | 0.7587 | 0.8064 | 0.8471 | 0.8213 | |
| Tracking Error | 22.43 | 18.13 | 16.37 | 14.64 | 14.22 | |
| Variance | 109.65 | 64.36 | 62.67 | 59.44 | 50.99 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山中小型股基金-A類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 259.1 | 233.24 | 5/19 | |
| 年化標準差 | 27.79 | 26.99 | 11/19 | |
| b | 1.0461 | 0.9409 | 7/19 | |
| SHARPE | 1.4198 | 1.3461 | 6/19 | |
| Information Ratio | 0.227 | 0.1455 | 8/19 | |
| Jensen Index | 5.7472 | 5.5906 | 10/19 | |
| Treynor Index | 10.8882 | 11.5152 | 14/19 | |
| 玉山中小型股基金-A類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.31 | 15.13 | 15.76 | 27.89 | 13.49 | |
| b | 1.53 | 0.81 | 0.8 | 1.29 | 0.56 | |
| SHARPE Ratio | 0.441 | 0.5546 | 0.6452 | -0.3371 | 0.3845 | |
| Treynor Index | 2.4442 | 2.9949 | 3.6638 | -2.1025 | 2.6968 | |
| Jensen Ratio | 1.3862 | 2.147 | 0.2872 | -0.9245 | -0.1142 | |
| Informaton Ratio | 0.0844 | 0.3153 | -0.2017 | -0.0329 | -0.8274 | |