| 玉山大中華基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.8 | 23.82 | 18.86 | 18.92 | 18.87 | |
| Sharpe | 0.37 | 0.63 | 0.28 | 0.02 | 0.14 | |
| Alpha | 2.84 | 1.1 | 1 | 0.19 | 0.37 | |
| Beta | 1.99 | 1.7 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | |
| R-squared | 0.89 | 0.76 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | |
| 與指數相關係數 | 0.9451 | 0.8714 | 0.8116 | 0.8365 | 0.863 | |
| Tracking Error | 17.04 | 14.47 | 11.11 | 10.38 | 9.54 | |
| Variance | 73.99 | 47.28 | 29.63 | 29.84 | 29.67 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山大中華基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 64.11 | 63.47 | 65/181 | |
| 年化標準差 | 23.82 | 20.76 | 59/181 | |
| b | 1.6998 | 1.1141 | 24/181 | |
| SHARPE | 0.6285 | 0.6132 | 86/181 | |
| Information Ratio | 0.1226 | -0.0618 | 63/181 | |
| Jensen Index | 1.0952 | 1.5445 | 86/181 | |
| Treynor Index | 2.6067 | 3.4869 | 127/181 | |
| 玉山大中華基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.57 | 18.79 | 12.75 | 18.17 | 14.58 | |
| b | 1.28 | 0.63 | 0.8 | 0.79 | 0.7 | |
| SHARPE Ratio | 0.4492 | 0.2548 | -0.2629 | -0.5706 | -0.2373 | |
| Treynor Index | 1.8769 | 2.1865 | -1.2024 | -3.7797 | -1.4299 | |
| Jensen Ratio | 0.712 | 0.5789 | -0.1442 | -1.5056 | -0.7071 | |
| Informaton Ratio | 0.2048 | 0.1844 | -0.5774 | -0.38 | -0.4511 | |