| 玉山科技島基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 30.15 | 25.58 | 28.5 | 27.65 | 23.39 | |
| Sharpe | 1.63 | 1.53 | 0.54 | 0.3 | 0.32 | |
| Alpha | 9.62 | 6.99 | 1.01 | 0.54 | 0.54 | |
| Beta | 0.61 | 0.57 | 0.87 | 0.89 | 0.76 | |
| R-squared | 0.72 | 0.43 | 0.58 | 0.66 | 0.6 | |
| 與指數相關係數 | 0.8469 | 0.654 | 0.7634 | 0.8126 | 0.7774 | |
| Tracking Error | 23.09 | 23.2 | 18.7 | 16.36 | 15.83 | |
| Variance | 75.75 | 54.55 | 67.68 | 63.72 | 45.58 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山科技島基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 255.8 | 196.84 | 8/32 | |
| 年化標準差 | 25.58 | 26.26 | 24/32 | |
| b | 0.5666 | 0.6765 | 23/32 | |
| SHARPE | 1.5259 | 1.2262 | 2/32 | |
| Information Ratio | 0.6161 | 0.0913 | 10/32 | |
| Jensen Index | 6.9905 | 4.8271 | 4/32 | |
| Treynor Index | 19.8914 | 14.9251 | 5/32 | |
| 玉山科技島基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 28.13 | 17.58 | 20.42 | 29.16 | 16.67 | |
| b | 0.83 | 0.62 | 0.87 | 0.8 | 0.58 | |
| SHARPE Ratio | 0.4307 | 0.2786 | 0.6019 | -0.2829 | 0.4087 | |
| Treynor Index | 4.19 | 2.2703 | 4.063 | -2.9637 | 3.416 | |
| Jensen Ratio | 1.1522 | -0.8499 | 0.943 | -0.5436 | 1.0443 | |
| Informaton Ratio | 0.1672 | -0.1209 | -0.1152 | 0.3107 | -0.6111 | |