| 玉山店頭市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 28.57 | 23.96 | 24.91 | 26.31 | 24.24 | |
| Sharpe | 1.46 | 1.34 | 0.48 | 0.23 | 0.25 | |
| Alpha | 5.34 | 3.92 | 1.38 | 0.52 | 0.58 | |
| Beta | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.19 | 1.1 | |
| R-squared | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.8 | |
| 與指數相關係數 | 0.9297 | 0.918 | 0.8865 | 0.9114 | 0.8924 | |
| Tracking Error | 10.58 | 9.81 | 12.18 | 11.49 | 11.16 | |
| Variance | 68.02 | 47.85 | 51.72 | 57.68 | 48.96 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山店頭市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 187.01 | 153.82 | 1/6 | |
| 年化標準差 | 23.96 | 27.23 | 4/6 | |
| b | 1.1249 | 1.2678 | 5/6 | |
| SHARPE | 1.3407 | 1.0805 | 1/6 | |
| Information Ratio | 0.409 | 0.0324 | 2/6 | |
| Jensen Index | 3.9177 | 2.1313 | 1/6 | |
| Treynor Index | 8.2446 | 6.6594 | 1/6 | |
| 玉山店頭市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 25.47 | 16.63 | 20.41 | 33.07 | 17.26 | |
| b | 1.25 | 1.28 | 1.06 | 1.09 | 0.9 | |
| SHARPE Ratio | 0.3125 | 0.2498 | 0.492 | -0.3387 | 0.4325 | |
| Treynor Index | 1.8332 | 0.9401 | 2.7447 | -2.9654 | 2.3829 | |
| Jensen Ratio | 1.4619 | 0.3074 | 0.5896 | -1.0443 | 0.1526 | |
| Informaton Ratio | 0.074 | -0.0053 | 0.2992 | -0.5222 | -0.561 | |