| 元大全球ETF成長組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.31 | 16.77 | 12 | 12.24 | 11.41 | |
| Sharpe | 0.38 | 0.49 | 0.41 | 0.23 | 0.17 | |
| Alpha | 1.4 | 0.59 | 0.42 | 0.33 | 0.01 | |
| Beta | 1.04 | 0.8 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | |
| R-squared | 0.97 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.74 | |
| 與指數相關係數 | 0.9869 | 0.7677 | 0.8076 | 0.8214 | 0.8591 | |
| Tracking Error | 3.86 | 11.21 | 7.83 | 8.17 | 7.87 | |
| Variance | 45.3 | 23.43 | 12 | 12.48 | 10.84 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大全球ETF成長組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 32.55 | 29.76 | 20/57 | |
| 年化標準差 | 16.77 | 15.20 | 11/57 | |
| b | 0.8016 | 0.8739 | 20/57 | |
| SHARPE | 0.4911 | 0.4929 | 32/57 | |
| Information Ratio | 0.1418 | -0.007 | 19/57 | |
| Jensen Index | 0.5905 | 0.1645 | 25/57 | |
| Treynor Index | 2.8472 | 3.0385 | 37/57 | |
| 元大全球ETF成長組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.02 | 8.24 | 10.64 | 17.08 | 7.79 | |
| b | 0.47 | 0.75 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | |
| SHARPE Ratio | 0.3846 | 0.5783 | 0.4613 | -0.2591 | 0.3583 | |
| Treynor Index | 2.1176 | 1.8396 | 2.2902 | -1.8549 | 1.0778 | |
| Jensen Ratio | 0.2994 | 0.5584 | 0.498 | -0.1045 | -0.1354 | |
| Informaton Ratio | 0.0029 | 0.0819 | 0.2738 | -0.0857 | -0.0103 | |