| 元大全球新興市場精選組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 28.3 | 20.11 | 13.95 | 13.41 | 14.23 | |
| Sharpe | 0.47 | 0.58 | 0.34 | 0.1 | 0.12 | |
| Alpha | 2.52 | 1.37 | 0.38 | -0.03 | -0.11 | |
| Beta | 1.19 | 0.91 | 0.73 | 0.63 | 0.74 | |
| R-squared | 0.86 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.61 | |
| 與指數相關係數 | 0.9254 | 0.7239 | 0.6824 | 0.6679 | 0.7828 | |
| Tracking Error | 11.48 | 13.95 | 10.79 | 11.32 | 9.69 | |
| Variance | 66.74 | 33.69 | 16.22 | 14.98 | 16.87 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 48.4 | 29.76 | 1/57 | |
| 年化標準差 | 20.11 | 15.20 | 4/57 | |
| b | 0.9064 | 0.8739 | 15/57 | |
| SHARPE | 0.5845 | 0.4929 | 9/57 | |
| Information Ratio | 0.4402 | -0.007 | 5/57 | |
| Jensen Index | 1.3727 | 0.1645 | 7/57 | |
| Treynor Index | 3.5496 | 3.0385 | 22/57 | |
| 元大全球新興市場精選組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.61 | 7.6 | 12 | 10.94 | 9.13 | |
| b | 0.28 | 0.33 | 0.7 | 0.42 | 0.55 | |
| SHARPE Ratio | 0.6706 | 0.1937 | 0.1274 | -0.4382 | -0.2476 | |
| Treynor Index | 5.9035 | 1.3043 | 0.6342 | -3.2724 | -1.1864 | |
| Jensen Ratio | 1.2481 | 0.0688 | -0.5923 | -0.6635 | -1.3446 | |
| Informaton Ratio | 0.3619 | -0.3729 | -0.584 | -0.0696 | -0.7205 | |