| 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 21.2 | 16.99 | 14.33 | 14.21 | 14.18 | |
| Sharpe | 0.41 | 0.37 | 0.27 | 0.13 | 0.1 | |
| Alpha | 1.35 | 0.53 | 0.49 | 0.27 | 0.14 | |
| Beta | 0.94 | 0.92 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | |
| R-squared | 0.99 | 0.68 | 0.78 | 0.77 | 0.65 | |
| 與指數相關係數 | 0.9931 | 0.8237 | 0.8816 | 0.8794 | 0.8089 | |
| Tracking Error | 2.77 | 9.71 | 7.95 | 8.67 | 10.16 | |
| Variance | 37.46 | 24.04 | 17.12 | 16.84 | 16.75 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24.15 | 13.18 | 4/75 | |
| 年化標準差 | 16.99 | 14.57 | 15/75 | |
| b | 0.9212 | 0.7398 | 13/75 | |
| SHARPE | 0.3723 | 0.2303 | 4/75 | |
| Information Ratio | 0.4 | -0.0058 | 4/75 | |
| Jensen Index | 0.5257 | -0.0414 | 3/75 | |
| Treynor Index | 1.8383 | 1.2154 | 7/75 | |
| 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.63 | 12.54 | 15.36 | 16.54 | 10.63 | |
| b | 0.81 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.76 | |
| SHARPE Ratio | 0.1024 | 0.1946 | 0.2524 | -0.2627 | 0.3086 | |
| Treynor Index | 0.3493 | 1.0215 | 1.6774 | -1.9839 | 1.2384 | |
| Jensen Ratio | -0.2962 | 0.5749 | 0.4361 | 0.1233 | -0.8308 | |
| Informaton Ratio | -0.1959 | 0.3738 | 0.4858 | 0.1241 | -0.1093 | |