| 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 14.08 | 12.04 | 8.87 | 8.68 | 7.99 | |
| Sharpe | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.2 | 0.14 | |
| Alpha | 0.76 | 0.48 | 0.23 | 0.19 | -0.03 | |
| Beta | 0.63 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | |
| R-squared | 0.98 | 0.33 | 0.49 | 0.59 | 0.64 | |
| 與指數相關係數 | 0.9903 | 0.5728 | 0.7035 | 0.7711 | 0.8029 | |
| Tracking Error | 8.39 | 13.47 | 9.28 | 9.4 | 9.89 | |
| Variance | 16.52 | 12.09 | 6.55 | 6.29 | 5.31 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 19.37 | 18.62 | 85/212 | |
| 年化標準差 | 12.04 | 11.30 | 81/212 | |
| b | 0.4296 | 0.6561 | 171/212 | |
| SHARPE | 0.4141 | 0.4063 | 100/212 | |
| Information Ratio | 0.0442 | -0.0494 | 82/212 | |
| Jensen Index | 0.4822 | 0.0981 | 46/212 | |
| Treynor Index | 3.1212 | 2.261 | 34/212 | |
| 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.96 | 6.5 | 7.84 | 11.14 | 5.67 | |
| b | 0.25 | 0.56 | 0.44 | 0.46 | 0.55 | |
| SHARPE Ratio | 0.2167 | 0.5651 | 0.3193 | -0.2226 | 0.3449 | |
| Treynor Index | 2.2041 | 1.8814 | 1.6375 | -1.5526 | 1.0315 | |
| Jensen Ratio | 0.183 | 0.4446 | 0.0673 | 0.0694 | -0.1245 | |
| Informaton Ratio | -0.0822 | 0.3939 | -0.0977 | 0.547 | 0.0797 | |