| 元大得利貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | |
| Sharpe | 2.22 | 2.59 | 1.43 | 0.2 | -0.05 | |
| Alpha | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.004 | |
| Beta | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.44 | 0.36 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | |
| 與指數相關係數 | 0.6644 | 0.6005 | 0.1054 | 0.295 | 0.1571 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大得利貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.43 | 1.43 | 22/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 4/35 | |
| b | 0.0006 | 0.0005 | 2/35 | |
| SHARPE | 2.5939 | 2.6572 | 23/35 | |
| Information Ratio | 0.2682 | 1.3404 | 23/35 | |
| Jensen Index | 0.0132 | 0.0131 | 22/35 | |
| Treynor Index | 29.0676 | 33.2493 | 24/35 | |
| 元大得利貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | |
| b | -0.001 | -0.002 | 0.0004 | 0.001 | 0.0002 | |
| SHARPE Ratio | 1.6117 | 1.7803 | 0.9263 | -0.1733 | -7.2565 | |
| Treynor Index | -30.7631 | -9.6463 | 20.8051 | -6.1721 | -65.0409 | |
| Jensen Ratio | 0.0188 | 0.0216 | 0.008 | -0.0034 | -0.0136 | |
| Informaton Ratio | 0.1859 | 3.2323 | 0.6448 | 1.4165 | 1.6476 | |