| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.37 | 3.41 | 4.28 | 5.63 | 7.75 | |
| Sharpe | -0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | |
| Alpha | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.34 | |
| Beta | 0.78 | 0.7 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | |
| R-squared | 0.97 | 0.74 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | |
| 與指數相關係數 | 0.9837 | 0.8616 | 0.9346 | 0.954 | 0.9684 | |
| Tracking Error | 1.44 | 2.14 | 1.78 | 2.1 | 2.17 | |
| Variance | 1.59 | 0.97 | 1.53 | 2.64 | 5 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.98 | 5.96 | 338/514 | |
| 年化標準差 | 3.41 | 4.92 | 417/514 | |
| b | 0.6988 | 0.6852 | 273/514 | |
| SHARPE | 0.2314 | 0.2583 | 278/514 | |
| Information Ratio | -0.4664 | -0.0345 | 466/514 | |
| Jensen Index | 0.1681 | 0.304 | 336/514 | |
| Treynor Index | 0.3246 | 0.7279 | 376/514 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.79 | 2.93 | 6.48 | 11.25 | 2.74 | |
| b | 0.6 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 0.92 | |
| SHARPE Ratio | 0.1695 | 0.3585 | 0.3429 | -0.3591 | 0.5738 | |
| Treynor Index | 0.2296 | 0.3877 | 0.8225 | -1.3273 | 0.496 | |
| Jensen Ratio | 0.1405 | 0.2763 | 0.2602 | 0.2487 | 0.426 | |
| Informaton Ratio | -0.5756 | -0.2719 | 0.2185 | -0.0372 | 1.1124 | |