| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.18 | 4.33 | 4.39 | 5.47 | 7.69 | |
| Sharpe | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | |
| Alpha | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | |
| Beta | 0.56 | 0.31 | 0.66 | 0.72 | 0.9 | |
| R-squared | 0.93 | 0.09 | 0.55 | 0.76 | 0.88 | |
| 與指數相關係數 | 0.962 | 0.3055 | 0.7386 | 0.8702 | 0.9374 | |
| Tracking Error | 2.6 | 5.03 | 3.4 | 3.27 | 3.06 | |
| Variance | 0.84 | 1.56 | 1.61 | 2.49 | 4.93 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.53 | 5.96 | 306/514 | |
| 年化標準差 | 4.33 | 4.92 | 299/514 | |
| b | 0.3144 | 0.6852 | 430/514 | |
| SHARPE | 0.2202 | 0.2583 | 285/514 | |
| Information Ratio | -0.1299 | -0.0345 | 334/514 | |
| Jensen Index | 0.2481 | 0.304 | 262/514 | |
| Treynor Index | 0.9566 | 0.7279 | 86/514 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.33 | 3.18 | 5.69 | 10.64 | 2.73 | |
| b | 0.45 | 0.81 | 0.67 | 0.81 | 0.91 | |
| SHARPE Ratio | 0.1348 | 0.4997 | 0.4302 | -0.3141 | 0.3297 | |
| Treynor Index | 0.3731 | 0.5682 | 1.0501 | -1.1919 | 0.286 | |
| Jensen Ratio | 0.1714 | 0.4305 | 0.3775 | 0.3387 | 0.2319 | |
| Informaton Ratio | -0.2652 | 0.0399 | 0.2957 | 0.0679 | 0.7311 | |