| 野村環球基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.64 | 16.48 | 12.58 | 13.96 | 14.41 | |
| Sharpe | 0.03 | 0.25 | 0.33 | 0.12 | 0.24 | |
| Alpha | -0.86 | -1.03 | -0.05 | -0.13 | 0.24 | |
| Beta | 1 | 1 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | |
| R-squared | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.9 | 0.87 | |
| 與指數相關係數 | 0.9766 | 0.9742 | 0.9443 | 0.9472 | 0.9342 | |
| Tracking Error | 4.87 | 3.72 | 4.3 | 4.6 | 5.39 | |
| Variance | 42.73 | 22.62 | 13.19 | 16.23 | 17.3 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村環球基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.4 | 37.05 | 317/445 | |
| 年化標準差 | 16.48 | 18.62 | 236/445 | |
| b | 0.9995 | 0.8371 | 177/445 | |
| SHARPE | 0.2528 | 0.3944 | 318/445 | |
| Information Ratio | -0.6552 | -0.0771 | 377/445 | |
| Jensen Index | -1.0252 | 0.5941 | 399/445 | |
| Treynor Index | 1.1657 | 2.5483 | 324/445 | |
| 野村環球基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.76 | 9.48 | 12.7 | 20.26 | 11.63 | |
| b | 0.75 | 0.87 | 0.79 | 0.88 | 1.12 | |
| SHARPE Ratio | 0.4197 | 0.4977 | 0.3667 | -0.3582 | 0.4278 | |
| Treynor Index | 1.2475 | 1.5695 | 1.7106 | -2.3821 | 1.2825 | |
| Jensen Ratio | -0.1784 | 0.4136 | 0.1772 | -0.5971 | 0.0263 | |
| Informaton Ratio | -0.0983 | 0.2629 | 0.1856 | -0.1278 | 0.4204 | |