| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.57 | 4.23 | 3.88 | 5.25 | 6.58 | |
| Sharpe | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | |
| Alpha | 0.31 | -0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | |
| Beta | 0.8 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | |
| R-squared | 0.92 | 0.28 | 0.6 | 0.82 | 0.9 | |
| 與指數相關係數 | 0.9607 | 0.5292 | 0.7771 | 0.905 | 0.9467 | |
| Tracking Error | 1.69 | 4.09 | 3.09 | 2.91 | 3.03 | |
| Variance | 1.74 | 1.49 | 1.25 | 2.3 | 3.6 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.56 | 5.96 | 450/514 | |
| 年化標準差 | 4.23 | 4.92 | 324/514 | |
| b | 0.5324 | 0.6852 | 346/514 | |
| SHARPE | 0.0276 | 0.2583 | 450/514 | |
| Information Ratio | -0.5987 | -0.0345 | 479/514 | |
| Jensen Index | -0.0118 | 0.304 | 450/514 | |
| Treynor Index | 0.0681 | 0.7279 | 441/514 | |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.06 | 2.21 | 5.09 | 10.61 | 2.23 | |
| b | 0.11 | 0.5 | 0.63 | 0.84 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.2145 | 0.4312 | 0.4406 | -0.2808 | -0.0245 | |
| Treynor Index | 1.6871 | 0.548 | 1.0279 | -1.0233 | -0.0222 | |
| Jensen Ratio | 0.1904 | 0.2584 | 0.3397 | 0.4935 | -0.0379 | |
| Informaton Ratio | -0.2188 | -0.4103 | 0.3028 | 0.1575 | 0.3705 | |