| 野村高科技基金-累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 39.67 | 31.13 | 34.24 | 33.25 | 29.62 | |
| Sharpe | 1.17 | 1.31 | 0.51 | 0.33 | 0.31 | |
| Alpha | 6.42 | 5.24 | 1.18 | 0.97 | 0.76 | |
| Beta | 0.92 | 0.86 | 1 | 1.05 | 0.87 | |
| R-squared | 0.97 | 0.67 | 0.53 | 0.63 | 0.49 | |
| 與指數相關係數 | 0.9827 | 0.8184 | 0.7289 | 0.7951 | 0.703 | |
| Tracking Error | 7.99 | 18.35 | 23.45 | 20.2 | 21.3 | |
| Variance | 131.15 | 80.78 | 97.72 | 92.16 | 73.1 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村高科技基金-累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 270.76 | 196.84 | 3/32 | |
| 年化標準差 | 31.13 | 26.26 | 2/32 | |
| b | 0.8628 | 0.6765 | 5/32 | |
| SHARPE | 1.3084 | 1.2262 | 14/32 | |
| Information Ratio | 0.6639 | 0.0913 | 7/32 | |
| Jensen Index | 5.2432 | 4.8271 | 18/32 | |
| Treynor Index | 13.6301 | 14.9251 | 20/32 | |
| 野村高科技基金-累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 31.25 | 21.7 | 28.69 | 35.66 | 19.14 | |
| b | 0.92 | 0.4 | 0.93 | 1.01 | 0.7 | |
| SHARPE Ratio | 0.4805 | 0.2899 | 0.6729 | -0.2537 | 0.6251 | |
| Treynor Index | 4.734 | 4.5204 | 6.0241 | -2.5782 | 4.9061 | |
| Jensen Ratio | 1.7619 | 0.3558 | 2.8134 | -0.2946 | 2.3262 | |
| Informaton Ratio | 0.509 | 0.0636 | 0.5383 | 0.1184 | 0.0515 | |