| 野村環球基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.17 | 15.7 | 11.8 | 12.88 | 13.36 | |
| Sharpe | 0.21 | 0.33 | 0.45 | 0.22 | 0.25 | |
| Alpha | 0.33 | -0.22 | 0.58 | 0.31 | 0.33 | |
| Beta | 0.96 | 0.77 | 0.7 | 0.73 | 0.77 | |
| R-squared | 0.91 | 0.62 | 0.6 | 0.66 | 0.75 | |
| 與指數相關係數 | 0.9534 | 0.7851 | 0.7738 | 0.8133 | 0.8665 | |
| Tracking Error | 6.76 | 10.42 | 8.44 | 8.41 | 7.53 | |
| Variance | 40.95 | 20.53 | 11.61 | 13.83 | 14.89 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村環球基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 19.58 | 37.05 | 290/445 | |
| 年化標準差 | 15.7 | 18.62 | 245/445 | |
| b | 0.7674 | 0.8371 | 233/445 | |
| SHARPE | 0.3294 | 0.3944 | 279/445 | |
| Information Ratio | -0.451 | -0.0771 | 332/445 | |
| Jensen Index | -0.2175 | 0.5941 | 323/445 | |
| Treynor Index | 1.871 | 2.5483 | 285/445 | |
| 野村環球基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.72 | 9.61 | 10.12 | 18.89 | 10.55 | |
| b | 0.34 | 0.71 | 0.56 | 0.7 | 1.01 | |
| SHARPE Ratio | 0.3743 | 0.7605 | 0.515 | -0.2646 | 0.3435 | |
| Treynor Index | 2.7498 | 2.959 | 2.6849 | -2.0662 | 1.0333 | |
| Jensen Ratio | 0.4335 | 1.3299 | 0.6723 | -0.2536 | -0.2285 | |
| Informaton Ratio | -0.0658 | 0.6388 | 0.1828 | 0.1946 | 0.255 | |