| 野村台灣運籌基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.06 | 29.44 | 33.43 | 31.72 | 26.78 | |
| Sharpe | 1.35 | 1.52 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | |
| Alpha | 8.36 | 7.56 | 1.98 | 1.35 | 0.88 | |
| Beta | 0.91 | 0.9 | 1.27 | 1.32 | 1.27 | |
| R-squared | 0.72 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.8493 | 0.7128 | 0.7452 | 0.8049 | 0.8242 | |
| Tracking Error | 19.29 | 20.78 | 22.91 | 19.82 | 15.89 | |
| Variance | 108.38 | 72.24 | 93.12 | 83.83 | 59.77 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村台灣運籌基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 320 | 186.45 | 1/123 | |
| 年化標準差 | 29.44 | 26.16 | 24/123 | |
| b | 0.9002 | 0.8767 | 50/123 | |
| SHARPE | 1.5159 | 1.1665 | 5/123 | |
| Information Ratio | 1.7192 | 0.1088 | 3/123 | |
| Jensen Index | 7.5568 | 4.215 | 4/123 | |
| Treynor Index | 14.3123 | 10.6326 | 21/123 | |
| 野村台灣運籌基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 35.14 | 17.88 | 26.36 | 32.2 | 16.83 | |
| b | 1.51 | 0.57 | 1.42 | 1.21 | 1.03 | |
| SHARPE Ratio | 0.4612 | 0.404 | 0.6192 | -0.2824 | 0.7612 | |
| Treynor Index | 3.0958 | 3.6607 | 3.3243 | -2.1649 | 3.6019 | |
| Jensen Ratio | 1.7195 | 0.9039 | 1.9025 | -0.2875 | 1.8416 | |
| Informaton Ratio | 0.5025 | 0.1873 | 0.4889 | -0.0287 | 0.3037 | |