| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.65 | 4.07 | 4.05 | 5.6 | N/A | |
| Sharpe | 0.13 | 0.31 | 0.33 | -0.02 | N/A | |
| Alpha | 0.5 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 0.98 | 0.9 | 0.78 | 0.79 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9536 | 0.9275 | 0.9416 | 0.9282 | N/A | |
| Tracking Error | 1.71 | 1.58 | 1.75 | 2.52 | N/A | |
| Variance | 2.66 | 1.38 | 1.37 | 2.61 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.72 | 5.96 | 227/514 | |
| 年化標準差 | 4.07 | 4.92 | 348/514 | |
| b | 0.8969 | 0.6852 | 150/514 | |
| SHARPE | 0.3142 | 0.2583 | 205/514 | |
| Information Ratio | -0.0314 | -0.0345 | 238/514 | |
| Jensen Index | 0.2921 | 0.304 | 236/514 | |
| Treynor Index | 0.4001 | 0.7279 | 334/514 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.39 | 2.33 | 5.76 | 9.81 | 3.75 | |
| b | 0.6 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.99 | |
| SHARPE Ratio | 0.5622 | 0.4871 | 0.3707 | -0.4665 | -0.1354 | |
| Treynor Index | 0.6474 | 0.5153 | 0.8581 | -1.7947 | -0.1484 | |
| Jensen Ratio | 0.3916 | 0.3062 | 0.2653 | -0.1358 | -0.1774 | |
| Informaton Ratio | 0.0886 | -0.2959 | 0.5298 | -0.2978 | 0.0559 | |